Warning: preg_grep(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 142 in /var/www/tg-me/post.php on line 75 Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований | Telegram Webview: ds_interview_lib/448 -
Что бы вы стали делать с пропусками во временных рядах?
На выбор метода заполнения пропусков будет влиять такая характеристика ряда, как стационарность. Соответственно, это первое, что мы должны определить.
В целом, подходов к заполнению пропусков несколько:
▪️Заполнение средним и медианой. Это простые методы, которые позволяют быстро и эффективно заполнить пропуски, но могут внести искажения, особенно если ряд имеет тренд или сезонность.
▪️Заполнение предыдущим и последующим значениями. Метод last observation carried forward (LOCF) заполняет пропуски предыдущими значениями, а метод next observation carried backward (NOCB) — последующими.
▪️ Заполнение скользящим средним и медианой. В этом методе используются несколько предыдущих и последующих значений для вычисления среднего или медианы. Это позволяет сгладить данные и уменьшить влияние случайных выбросов.
▪️Интерполяция. Этот метод подходит для рядов с трендом. Существует несколько способов интерполяции: - Линейная, когда строится прямая линия между двумя соседними точками. - Полиномиальная, когда используется полином для прохождения через все известные точки. - Сплайн, когда применяется кусочно-заданная функция из нескольких полиномов.
▪️Заполнение с сезонной корректировкой. Этот метод используется для нестационарных рядов. Временной ряд разлагается на компоненты, интерполяция применяется к тренду и случайным колебаниям, после чего добавляется сезонность.
Что бы вы стали делать с пропусками во временных рядах?
На выбор метода заполнения пропусков будет влиять такая характеристика ряда, как стационарность. Соответственно, это первое, что мы должны определить.
В целом, подходов к заполнению пропусков несколько:
▪️Заполнение средним и медианой. Это простые методы, которые позволяют быстро и эффективно заполнить пропуски, но могут внести искажения, особенно если ряд имеет тренд или сезонность.
▪️Заполнение предыдущим и последующим значениями. Метод last observation carried forward (LOCF) заполняет пропуски предыдущими значениями, а метод next observation carried backward (NOCB) — последующими.
▪️ Заполнение скользящим средним и медианой. В этом методе используются несколько предыдущих и последующих значений для вычисления среднего или медианы. Это позволяет сгладить данные и уменьшить влияние случайных выбросов.
▪️Интерполяция. Этот метод подходит для рядов с трендом. Существует несколько способов интерполяции: - Линейная, когда строится прямая линия между двумя соседними точками. - Полиномиальная, когда используется полином для прохождения через все известные точки. - Сплайн, когда применяется кусочно-заданная функция из нескольких полиномов.
▪️Заполнение с сезонной корректировкой. Этот метод используется для нестационарных рядов. Временной ряд разлагается на компоненты, интерполяция применяется к тренду и случайным колебаниям, после чего добавляется сезонность.
#машинное_обучение
BY Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Spiking bond yields driving sharp losses in tech stocks
A spike in interest rates since the start of the year has accelerated a rotation out of high-growth technology stocks and into value stocks poised to benefit from a reopening of the economy. The Nasdaq has fallen more than 10% over the past month as the Dow has soared to record highs, with a spike in the 10-year US Treasury yield acting as the main catalyst. It recently surged to a cycle high of more than 1.60% after starting the year below 1%. But according to Jim Paulsen, the Leuthold Group's chief investment strategist, rising interest rates do not represent a long-term threat to the stock market. Paulsen expects the 10-year yield to cross 2% by the end of the year.
A spike in interest rates and its impact on the stock market depends on the economic backdrop, according to Paulsen. Rising interest rates amid a strengthening economy "may prove no challenge at all for stocks," Paulsen said.
The SSE was the first modern stock exchange to open in China, with trading commencing in 1990. It has now grown to become the largest stock exchange in Asia and the third-largest in the world by market capitalization, which stood at RMB 50.6 trillion (US$7.8 trillion) as of September 2021. Stocks (both A-shares and B-shares), bonds, funds, and derivatives are traded on the exchange. The SEE has two trading boards, the Main Board and the Science and Technology Innovation Board, the latter more commonly known as the STAR Market. The Main Board mainly hosts large, well-established Chinese companies and lists both A-shares and B-shares.
Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований from us
