MonsterTraders

Прибыль, убытки и risk-adjusted return: показатели успешности и советы Майка Беллафиоре

Что важнее — размер прибыли или размер убытков? Майк Беллафиоре, автор книги «Один хороший трейд» и герой одной из серий фильма «Wall Street Warriors», предлагает использовать показатель под названием risk-adjusted return — уровень доходности с поправкой на риск. Говоря простыми словами, это соотношение проигранного и полученного за день. Беллафиоре считает, что для стабильной работы на рынке потери не должны превышать половину от суммы, заработанной за день. То есть потеряли тысячу — перекрыли двумя (1:2).

Это ещё довольно щадящая планка. Многие считают, что для уверенной торговли нужно держаться планки 1:3.

Главное, предостерегает Беллафиоре, не гнаться за «валом», за «оборотом». Вы же не лавочник. Новичкам он советует учиться держать планку risk-adjusted return на небольших суммах. То есть, научившись стабильно делать $500 при потере $250, можно переходить к плану прибыли $750 при потере $375. Рисковать сразу крупными суммами, пока не научились держать соотношение 1:2, Беллафиоре не рекомендует. (Думаю, что суммы каждый вправе выбирать сам — больше, меньше. Зависит от объёма депозита, от торговых инструментов — акции, фьючерсы, мини- и микрофьючерсы. Важен принцип.)

Смысл в том, чтобы выстроить, по словам Беллафиоре, «позитивную базу фундамента». То есть научиться стабильно выходить в плюс, даже делая в день небольшие суммы.

Казалось бы, простой принцип, — но почему большинство его не соблюдают? Так хочется же сразу и много! Ну что ж, можете рисковать по-крупному, говорит Беллафиоре, однако последствия крупных неудач придётся нейтрализовывать долгие недели.

Главное — не торопиться и не форсировать события. Интересная цитата: «Большие потери означают лишь то, что вы способны на крупный проигрыш, и ничего более».

Добавлю, что целесообразно также ограничивать дневные потери процентом от объёма депозита, например, 1-2%. Обе системы риск-менеджмента можно комбинировать — это повысит защиту вашего депозита.

@MonsterTraders

www.tg-me.com/us/MonsterTraders/com.monstertraders/5010

5.1K viewsApr 8 at 17:15

Прибыль, убытки и risk-adjusted return: показатели успешности и советы Майка Беллафиоре

Что важнее — размер прибыли или размер убытков? Майк Беллафиоре, автор книги «Один хороший трейд» и герой одной из серий фильма «Wall Street Warriors», предлагает использовать показатель под названием risk-adjusted return — уровень доходности с поправкой на риск. Говоря простыми словами, это соотношение проигранного и полученного за день. Беллафиоре считает, что для стабильной работы на рынке потери не должны превышать половину от суммы, заработанной за день. То есть потеряли тысячу — перекрыли двумя (1:2).

Это ещё довольно щадящая планка. Многие считают, что для уверенной торговли нужно держаться планки 1:3.

Главное, предостерегает Беллафиоре, не гнаться за «валом», за «оборотом». Вы же не лавочник. Новичкам он советует учиться держать планку risk-adjusted return на небольших суммах. То есть, научившись стабильно делать $500 при потере $250, можно переходить к плану прибыли $750 при потере $375. Рисковать сразу крупными суммами, пока не научились держать соотношение 1:2, Беллафиоре не рекомендует. (Думаю, что суммы каждый вправе выбирать сам — больше, меньше. Зависит от объёма депозита, от торговых инструментов — акции, фьючерсы, мини- и микрофьючерсы. Важен принцип.)

Смысл в том, чтобы выстроить, по словам Беллафиоре, «позитивную базу фундамента». То есть научиться стабильно выходить в плюс, даже делая в день небольшие суммы.

Казалось бы, простой принцип, — но почему большинство его не соблюдают? Так хочется же сразу и много! Ну что ж, можете рисковать по-крупному, говорит Беллафиоре, однако последствия крупных неудач придётся нейтрализовывать долгие недели.

Главное — не торопиться и не форсировать события. Интересная цитата: «Большие потери означают лишь то, что вы способны на крупный проигрыш, и ничего более».

Добавлю, что целесообразно также ограничивать дневные потери процентом от объёма депозита, например, 1-2%. Обе системы риск-менеджмента можно комбинировать — это повысит защиту вашего депозита.

@MonsterTraders

BY MonsterTraders