Торговая стратегия на основе одной скользящей средней
Наиболее простая из всех, но от этого не менее эффективная стратегия торговли. Основана она на анализе пересечений графика цены и линии, скользящей средней. Методика работы по этой стратегии состоит в том, чтобы открывать позицию после пересечения ценой линии MA. Пересечение считается действительным только после закрытия очередной свечи за линией MA.
Как и любая стратегия на основе скользящих средних, эта методика может применяться на восходящем или на нисходящем тренде (во флэте не работает!). На восходящем тренде сигнал к покупке поступает при пересечении ценой линии МА снизу-вверх. На нисходящем тренде сигнал к продаже поступает при пересечении линии МА сверху вниз. На восходящем тренде – только сигналы к покупке, на нисходящем – только к продаже.
Наиболее простая из всех, но от этого не менее эффективная стратегия торговли. Основана она на анализе пересечений графика цены и линии, скользящей средней. Методика работы по этой стратегии состоит в том, чтобы открывать позицию после пересечения ценой линии MA. Пересечение считается действительным только после закрытия очередной свечи за линией MA.
Как и любая стратегия на основе скользящих средних, эта методика может применяться на восходящем или на нисходящем тренде (во флэте не работает!). На восходящем тренде сигнал к покупке поступает при пересечении ценой линии МА снизу-вверх. На нисходящем тренде сигнал к продаже поступает при пересечении линии МА сверху вниз. На восходящем тренде – только сигналы к покупке, на нисходящем – только к продаже.
Торговая стратегия на основе двух скользящих средних
Для этой стратегии требуется построить две скользящие средние с разными периодами. Это будут быстрая (с меньшим периодом) и медленная (с большим периодом) скользящие средние. Суть работы по данной стратегии состоит в выявлении основного тренда и открытии позиций на пересечениях скользящих (в точках, где быстрая скользящая средняя пересекает медленную в направлении основного тренда).
Основной тренд выявляется либо визуально, либо (в применении к проектированию торгового робота) на основании еще одной скользящей средней с еще большим периодом. После того как мы определились с направлением основного тренда ждем момента, когда быстрая линия МА пересечёт медленную в его направлении. Например, при восходящем основном тренде сигналом к покупке будет служить точка, в которой быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх. А сигналом к закрытию позиции будет обратное пересечение – сверху вниз. При нисходящем основном тренде сигналом к продаже будет точка, в которой быстрая линия пересекает медленную сверху вниз. Закрывать же позицию следует на обратном пересечении (снизу-вверх).
Для этой стратегии требуется построить две скользящие средние с разными периодами. Это будут быстрая (с меньшим периодом) и медленная (с большим периодом) скользящие средние. Суть работы по данной стратегии состоит в выявлении основного тренда и открытии позиций на пересечениях скользящих (в точках, где быстрая скользящая средняя пересекает медленную в направлении основного тренда).
Основной тренд выявляется либо визуально, либо (в применении к проектированию торгового робота) на основании еще одной скользящей средней с еще большим периодом. После того как мы определились с направлением основного тренда ждем момента, когда быстрая линия МА пересечёт медленную в его направлении. Например, при восходящем основном тренде сигналом к покупке будет служить точка, в которой быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх. А сигналом к закрытию позиции будет обратное пересечение – сверху вниз. При нисходящем основном тренде сигналом к продаже будет точка, в которой быстрая линия пересекает медленную сверху вниз. Закрывать же позицию следует на обратном пересечении (снизу-вверх).
Стратегия на основе трёх и более скользящих средних
Ещё одним интересным вариантом является использование нескольких МА с возрастающими периодами. Например, три скользящие с периодами 30, 60 и 90. Или любое другое количество скользящих (в зависимости от того, как разыграется ваша фантазия на эту тему) с одинаковой разницей между периодами.
При достаточно продолжительных трендах такое сборище MA имеет тенденцию выстраиваться по порядку возрастания (убывания) периода. На восходящем тренде самая быстрая (с наименьшем значением периода) линия будет выше всех остальных, а под ней выстроятся все остальные таким образом, что самая медленная из всех окажется в самом низу.
По мере смены тренда и его перехода с восходящего на нисходящий, начнут перестраиваться и скользящие средние. Самые быстрые из них сразу уйдут вниз, а медленные линии будут снижаться куда более плавно. В итоге МА выстроятся так, что сверху окажется самая медленная, а снизу – самая быстрая из них.
Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать соответствующие позиции после полной смены порядка МА. Длинную позицию открывать тогда, когда линии выстроятся снизу-вверх по мере уменьшения периода от самой медленной до самой быстрой. А короткую – когда, наоборот, линии перестроятся в зеркальном порядке – самая медленная вверху и далее вниз по мере сжения периода.
На рисунке ниже показан пример для трёх МА с периодами 30, 60 и 90
Как видите, сигнал приходит с большой задержкой, задолго после того, как происходит реальная смена направления ценового движения. Однако его можно считать достаточно надёжным и если использовать данную стратегию на достаточно больших таймфреймах (от D1), то можно получать хотя и достаточно редкие, но зато относительно точные сигналы входа в позицию.
Ещё одним интересным вариантом является использование нескольких МА с возрастающими периодами. Например, три скользящие с периодами 30, 60 и 90. Или любое другое количество скользящих (в зависимости от того, как разыграется ваша фантазия на эту тему) с одинаковой разницей между периодами.
При достаточно продолжительных трендах такое сборище MA имеет тенденцию выстраиваться по порядку возрастания (убывания) периода. На восходящем тренде самая быстрая (с наименьшем значением периода) линия будет выше всех остальных, а под ней выстроятся все остальные таким образом, что самая медленная из всех окажется в самом низу.
По мере смены тренда и его перехода с восходящего на нисходящий, начнут перестраиваться и скользящие средние. Самые быстрые из них сразу уйдут вниз, а медленные линии будут снижаться куда более плавно. В итоге МА выстроятся так, что сверху окажется самая медленная, а снизу – самая быстрая из них.
Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать соответствующие позиции после полной смены порядка МА. Длинную позицию открывать тогда, когда линии выстроятся снизу-вверх по мере уменьшения периода от самой медленной до самой быстрой. А короткую – когда, наоборот, линии перестроятся в зеркальном порядке – самая медленная вверху и далее вниз по мере сжения периода.
На рисунке ниже показан пример для трёх МА с периодами 30, 60 и 90
Как видите, сигнал приходит с большой задержкой, задолго после того, как происходит реальная смена направления ценового движения. Однако его можно считать достаточно надёжным и если использовать данную стратегию на достаточно больших таймфреймах (от D1), то можно получать хотя и достаточно редкие, но зато относительно точные сигналы входа в позицию.
Какой тип и какие периоды МА указывать в настройках
Что касается выбора типа скользящей средней, то лично я не вижу больших различий на практике между простой скользящей (SMA – Simple Moving Average) и другими, более сложными её собратьями, такими как экспоненциальная (EMA) или средневзвешенная (WMA). Поэтому я обычно использую простую скользящую среднюю.
Периоды скользящих средних подбираются индивидуально не только под каждый финансовый инструмент, но и под каждый конкретный период времени. Ошибочно использовать скользящие средние с одинаковыми параметрами для разных ценовых графиков и если в одном случае они дают превосходные результаты, то в другом случае могут выдавать большое количество ложных сигналов.
Что касается выбора типа скользящей средней, то лично я не вижу больших различий на практике между простой скользящей (SMA – Simple Moving Average) и другими, более сложными её собратьями, такими как экспоненциальная (EMA) или средневзвешенная (WMA). Поэтому я обычно использую простую скользящую среднюю.
Периоды скользящих средних подбираются индивидуально не только под каждый финансовый инструмент, но и под каждый конкретный период времени. Ошибочно использовать скользящие средние с одинаковыми параметрами для разных ценовых графиков и если в одном случае они дают превосходные результаты, то в другом случае могут выдавать большое количество ложных сигналов.
Зачем нужны центовые счета на Форекс (1/2)
Центовые торговые счета или, как их еще называют, микросчета на Форекс, в последнее время появились у большинства брокеров. И если раньше минимальный депозит для торговли на рынке Форекс мог составлять от сотни долларов и выше, то сейчас, благодаря микросчетам, можно начинать торговлю на центовом счете всего с одним долларом депозита. Безусловно, больших денег при этом не заработать, но вот опыт можно получить бесценный.
Центовый торговый счет внешне ничем не отличается от обычного, кроме того, что к сумме вашего депозита добавлено два нуля. Например, положив на такой счёт десять долларов, в графе депозита вы увидите цифру 1000 (т.е. внесенную сумму в центах). В остальном торговля на центовом счете полностью идентична торговле на обыкновенном торговом счете.
Зачем же нужен центовый торговый счет и что он дает трейдеру? Ну, во-первых, центовый счет делает рынок Форекс более демократичным, позволяя торговать практически с любым депозитом. А это, согласитесь, весьма актуально для многих начинающих трейдеров. Во-вторых (и это на наш взгляд главное) центовый торговый счет является неким переходным звеном между демо- и реальным счетом.
Центовые торговые счета или, как их еще называют, микросчета на Форекс, в последнее время появились у большинства брокеров. И если раньше минимальный депозит для торговли на рынке Форекс мог составлять от сотни долларов и выше, то сейчас, благодаря микросчетам, можно начинать торговлю на центовом счете всего с одним долларом депозита. Безусловно, больших денег при этом не заработать, но вот опыт можно получить бесценный.
Центовый торговый счет внешне ничем не отличается от обычного, кроме того, что к сумме вашего депозита добавлено два нуля. Например, положив на такой счёт десять долларов, в графе депозита вы увидите цифру 1000 (т.е. внесенную сумму в центах). В остальном торговля на центовом счете полностью идентична торговле на обыкновенном торговом счете.
Зачем же нужен центовый торговый счет и что он дает трейдеру? Ну, во-первых, центовый счет делает рынок Форекс более демократичным, позволяя торговать практически с любым депозитом. А это, согласитесь, весьма актуально для многих начинающих трейдеров. Во-вторых (и это на наш взгляд главное) центовый торговый счет является неким переходным звеном между демо- и реальным счетом.
Зачем нужны центовые счета на Форекс (2/2)
Бывает так, что на «демке» трейдер показывает замечательные результаты, но стоит ему перейти на торговлю реальными деньгами, как начинается слив депозита. Эта ситуация имеет чисто психологические корни. Торгуя на демо-счете, трейдер рискует лишь виртуальными деньгами. А переходя на реальный счет, он видит уже реальное изменение своего депозита (в зависимости от направления движения цены относительно открытой позиции). Тут в силу вступают эмоции, такие как: страх, жадность и надежда.
Когда цена идёт в нужном направлении и профит растёт, трейдер боится потерять едва заработанные деньги при развороте тенденции. Это часто приводит к преждевременному закрытию позиции. А бывает и так, что трейдер пытается взять от цены всё и ждет до последнего (проявляя тем самым излишнюю жадность), а цена тем временем разворачивается и уносит позицию в сторону убытка. Ещё трейдер может до последнего надеяться, что его убыточная позиция скоро станет прибыльной, что цена вот-вот развернется, и он вернёт все потраченные деньги, ну и в итоге позиция просто закрывается по Margin Call.
Торговля на центовом счёте позволяет начать с малого и постепенно повышать сумму торгуемого депозита. Таким образом, трейдер постепенно привыкает к работе с большими суммами, не испытывая сильного эмоционального напряжения.
Бывает так, что на «демке» трейдер показывает замечательные результаты, но стоит ему перейти на торговлю реальными деньгами, как начинается слив депозита. Эта ситуация имеет чисто психологические корни. Торгуя на демо-счете, трейдер рискует лишь виртуальными деньгами. А переходя на реальный счет, он видит уже реальное изменение своего депозита (в зависимости от направления движения цены относительно открытой позиции). Тут в силу вступают эмоции, такие как: страх, жадность и надежда.
Когда цена идёт в нужном направлении и профит растёт, трейдер боится потерять едва заработанные деньги при развороте тенденции. Это часто приводит к преждевременному закрытию позиции. А бывает и так, что трейдер пытается взять от цены всё и ждет до последнего (проявляя тем самым излишнюю жадность), а цена тем временем разворачивается и уносит позицию в сторону убытка. Ещё трейдер может до последнего надеяться, что его убыточная позиция скоро станет прибыльной, что цена вот-вот развернется, и он вернёт все потраченные деньги, ну и в итоге позиция просто закрывается по Margin Call.
Торговля на центовом счёте позволяет начать с малого и постепенно повышать сумму торгуемого депозита. Таким образом, трейдер постепенно привыкает к работе с большими суммами, не испытывая сильного эмоционального напряжения.
ГЭП на Форекс
Торгуя на финансовых рынках, многие трейдеры постоянно сталкиваются с таким явлением как гэп, но далеко не все из них знают, что на нем можно стабильно зарабатывать. Что такое гэп, почему он появляется и как на нем заработать? Давайте последовательно разберемся с этими вопросами.
Что такое ГЭП?
Гэп это ценовой разрыв на графике, он возникает, когда цена открытия очередной свечи намного отличается от цены закрытия предыдущей свечи. Можно сказать, что гэп – пустое место между двумя этими свечами. Такие разрывы можно наблюдать только на графиках интервального типа (японские свечи, бары) где отображаются цены открытия и закрытия для каждого временного интервала (временной интервал равен периоду графика: M1, M5, M15, M30, H1, H4 и т.д.).
Как уже говорилось выше, гэп подобен пустоте, вакууму, образовавшемуся в промежутке между двумя свечами, а пустоте свойственно заполняться. Так и ценовой разрыв, возникший между двумя свечами с достаточно большой долей вероятности (65-70%) заполняется.
Почему гэп? А потому что этот термин пришел к нам из английского языка и в оригинале он звучит как gap, что в переводе означает ни что иное как разрыв.
Торгуя на финансовых рынках, многие трейдеры постоянно сталкиваются с таким явлением как гэп, но далеко не все из них знают, что на нем можно стабильно зарабатывать. Что такое гэп, почему он появляется и как на нем заработать? Давайте последовательно разберемся с этими вопросами.
Что такое ГЭП?
Гэп это ценовой разрыв на графике, он возникает, когда цена открытия очередной свечи намного отличается от цены закрытия предыдущей свечи. Можно сказать, что гэп – пустое место между двумя этими свечами. Такие разрывы можно наблюдать только на графиках интервального типа (японские свечи, бары) где отображаются цены открытия и закрытия для каждого временного интервала (временной интервал равен периоду графика: M1, M5, M15, M30, H1, H4 и т.д.).
Как уже говорилось выше, гэп подобен пустоте, вакууму, образовавшемуся в промежутке между двумя свечами, а пустоте свойственно заполняться. Так и ценовой разрыв, возникший между двумя свечами с достаточно большой долей вероятности (65-70%) заполняется.
Почему гэп? А потому что этот термин пришел к нам из английского языка и в оригинале он звучит как gap, что в переводе означает ни что иное как разрыв.
Откуда берутся ГЭПы
Как правило ГЭПы появляются на ценовых графиках в начале новой недели. Их появление обусловлено тем простым фактом, что в то время, когда биржа не работает (в выходные дни) также происходят определенные события, влияющие на цену. В результате цена как бы двигалась неразрывно, но из-за отсутствия торгов в выходные дни никто этого не видел. И при открытии торгов в понедельник все видят только разрыв между нынешней ценой и ценой в пятницу вечером.
Разрыв может появиться и среди недели, такое тоже случается, но гораздо реже. В данном случае причиной гэпа как правило становятся действительно «мощные» неожиданные новости. Например, радикальные заявления глав Центробанков или мировых лидеров. Также причиной гэпа могут становиться разного рода серьёзные катаклизмы (например, на рынке Форекс, после аварии на Фукусиме, наблюдался гэп на валютных парах с японской йеной).
Как правило ГЭПы появляются на ценовых графиках в начале новой недели. Их появление обусловлено тем простым фактом, что в то время, когда биржа не работает (в выходные дни) также происходят определенные события, влияющие на цену. В результате цена как бы двигалась неразрывно, но из-за отсутствия торгов в выходные дни никто этого не видел. И при открытии торгов в понедельник все видят только разрыв между нынешней ценой и ценой в пятницу вечером.
Разрыв может появиться и среди недели, такое тоже случается, но гораздо реже. В данном случае причиной гэпа как правило становятся действительно «мощные» неожиданные новости. Например, радикальные заявления глав Центробанков или мировых лидеров. Также причиной гэпа могут становиться разного рода серьёзные катаклизмы (например, на рынке Форекс, после аварии на Фукусиме, наблюдался гэп на валютных парах с японской йеной).
Стратегия торговли по ГЭПам
Эта торговая стратегия основана на описанном выше свойстве разрыва закрываться приблизительно в 70% случаев. Стратегия предельно проста и заключается в том, чтобы открывать позиции в направлении закрытия разрыва. Естественно, для начала его нужно будет дождаться (как уже было сказано, явление это не такое уж частое).
Итак, открываем график в начале торговой сессии понедельника и видим, что цена открылась намного ниже пятничной свечи, т.е. наблюдаем типичный гэп. Каковы наши дальнейшие действия? Можно сразу открывать позицию в направлении закрытия разрыва (то есть в данном случае на покупку), а можно немного подождать. Зачем ждать? Дело в том, что обычно в первые полчаса после открытия позиции на гэпе цена продолжает двигаться в направлении разрыва.
Открывая позицию, не забываем устанавливать стоп ордера. В данном случае размеры STOP LOSS и TAKE PROFIT (в пунктах) рекомендуется делать примерно одинаковыми. Дело в том, что, во-первых, цена двигаясь по инерции легко может выбить STOP LOSS расположенный на небольшом расстоянии, а во-вторых при вероятности закрытия гэпа даже в 60% мы всё равно будем иметь положительное математическое ожидание прибыли.
На рисунке изображен пример торговли на закрытие гэпа. Как видите уровень TP расположен практически на одном уровне с вершиной свечи, предшествующей ценовому разрыву. А размер уровня SL примерно равен размеру TP, что дает цене возможность «разгуляться» перед тем, как начать закрывать разрыв.
Следует учитывать, что каждый финансовый инструмент обладает своими особенностями и может требовать индивидуального подхода.
Эта торговая стратегия основана на описанном выше свойстве разрыва закрываться приблизительно в 70% случаев. Стратегия предельно проста и заключается в том, чтобы открывать позиции в направлении закрытия разрыва. Естественно, для начала его нужно будет дождаться (как уже было сказано, явление это не такое уж частое).
Итак, открываем график в начале торговой сессии понедельника и видим, что цена открылась намного ниже пятничной свечи, т.е. наблюдаем типичный гэп. Каковы наши дальнейшие действия? Можно сразу открывать позицию в направлении закрытия разрыва (то есть в данном случае на покупку), а можно немного подождать. Зачем ждать? Дело в том, что обычно в первые полчаса после открытия позиции на гэпе цена продолжает двигаться в направлении разрыва.
Открывая позицию, не забываем устанавливать стоп ордера. В данном случае размеры STOP LOSS и TAKE PROFIT (в пунктах) рекомендуется делать примерно одинаковыми. Дело в том, что, во-первых, цена двигаясь по инерции легко может выбить STOP LOSS расположенный на небольшом расстоянии, а во-вторых при вероятности закрытия гэпа даже в 60% мы всё равно будем иметь положительное математическое ожидание прибыли.
На рисунке изображен пример торговли на закрытие гэпа. Как видите уровень TP расположен практически на одном уровне с вершиной свечи, предшествующей ценовому разрыву. А размер уровня SL примерно равен размеру TP, что дает цене возможность «разгуляться» перед тем, как начать закрывать разрыв.
Следует учитывать, что каждый финансовый инструмент обладает своими особенностями и может требовать индивидуального подхода.
Индикатор OsMA.
Это ещё один незаслуженно забытый индикатор технического анализа. Забытый, в смысле не такой популярный как его собратья MA, MACD или Stochastic. А между тем недостаточная популярность вовсе не говорит о том, что этот индикатор чем-то хуже других.
Говорят, что если вы не любите кошек, значит, по всей вероятности, не умеете правильно их готовить. Также и с OsMA, если трейдеры его редко используют, то по причине того, что просто не умеют им правильно пользоваться.
Забегая наперёд, я вам скажу, что при правильном использовании индикатор OsMA является одним из лучших опережающих индикаторов.
Описание индикатора
По сути, индикатор OsMA это своего рода модификация всем известного MACD. Значения OsMA представляют собой разность между показателем гистограммы MACD и значением сигнальной линии. Обратите внимание на рисунок ниже.
Как видите, значения OsMA положительны, когда столбики гистограммы выше сигнальной линии MACD и отрицательны, когда сигнальная линия поднимается выше них. А в моменты пересечения сигнальной линии
Это ещё один незаслуженно забытый индикатор технического анализа. Забытый, в смысле не такой популярный как его собратья MA, MACD или Stochastic. А между тем недостаточная популярность вовсе не говорит о том, что этот индикатор чем-то хуже других.
Говорят, что если вы не любите кошек, значит, по всей вероятности, не умеете правильно их готовить. Также и с OsMA, если трейдеры его редко используют, то по причине того, что просто не умеют им правильно пользоваться.
Забегая наперёд, я вам скажу, что при правильном использовании индикатор OsMA является одним из лучших опережающих индикаторов.
Описание индикатора
По сути, индикатор OsMA это своего рода модификация всем известного MACD. Значения OsMA представляют собой разность между показателем гистограммы MACD и значением сигнальной линии. Обратите внимание на рисунок ниже.
Как видите, значения OsMA положительны, когда столбики гистограммы выше сигнальной линии MACD и отрицательны, когда сигнальная линия поднимается выше них. А в моменты пересечения сигнальной линии
Как правильно использовать индикатор OsMA (1/3)
Теперь, когда индикатор установлен и настроен самое время поговорить о том, как его правильно использовать в своей торговле.
Во-первых, следует отметить тот факт, что подобно всем индикаторам осцилляторного типа OsMA может давать множество ложных сигналов. Поэтому давайте сразу договоримся о том, что использовать его следует только на графиках с таймфреймом не ниже H1. В данном случае справедливо правило, чем выше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов даёт индикатор.
Во вторых все знают о том, что значения этого индикатора выше нуля говорят о восходящем тренде и силе быков, а значения ниже нуля – о нисходящем тренде и силе медведей. Ну и соответственно переход индикатора из отрицательной области в положительную, говорит о смене нисходящего ценового движения на восходящее и наоборот, переход из положительной области в отрицательную, говорит о смене восходящей ценовой тенденции на нисходящую.
Теперь, когда индикатор установлен и настроен самое время поговорить о том, как его правильно использовать в своей торговле.
Во-первых, следует отметить тот факт, что подобно всем индикаторам осцилляторного типа OsMA может давать множество ложных сигналов. Поэтому давайте сразу договоримся о том, что использовать его следует только на графиках с таймфреймом не ниже H1. В данном случае справедливо правило, чем выше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов даёт индикатор.
Во вторых все знают о том, что значения этого индикатора выше нуля говорят о восходящем тренде и силе быков, а значения ниже нуля – о нисходящем тренде и силе медведей. Ну и соответственно переход индикатора из отрицательной области в положительную, говорит о смене нисходящего ценового движения на восходящее и наоборот, переход из положительной области в отрицательную, говорит о смене восходящей ценовой тенденции на нисходящую.
Как правильно использовать индикатор OsMA (2/3)
Но далеко не все трейдеры, использующие данный индикатор, знают о том, что с его помощью можно оценивать силу разворота цены. Или другими словами он даёт трейдеру возможность судить о том, что сейчас происходит с ценой: простой откат (или небольшая коррекция) или значительная коррекция (или разворот тренда).
Как это делается проиллюстрировано на картинке выше. Суть состоит в том, что если абсолютное значение индикатора (по модулю) на очередном контр трендовом откате больше, чем его значение на предыдущем экстремуме (направленном в сторону тренда), то это говорит о большой вероятности того, что перед нами не просто откат цены, а начало её коррекции или даже разворота.
На рисунке ниже видно, что абсолютное значение индикатора H2, соответствующее очередному откату цены, превышает значение H1, соответствующее предыдущему максимуму цены. Это свидетельствует о том, что сила медведей превышает силу быков. Как видите, дальнейшее развитие событий показывает, что цена действительно перешла в нисходящий тренд.
Но далеко не все трейдеры, использующие данный индикатор, знают о том, что с его помощью можно оценивать силу разворота цены. Или другими словами он даёт трейдеру возможность судить о том, что сейчас происходит с ценой: простой откат (или небольшая коррекция) или значительная коррекция (или разворот тренда).
Как это делается проиллюстрировано на картинке выше. Суть состоит в том, что если абсолютное значение индикатора (по модулю) на очередном контр трендовом откате больше, чем его значение на предыдущем экстремуме (направленном в сторону тренда), то это говорит о большой вероятности того, что перед нами не просто откат цены, а начало её коррекции или даже разворота.
На рисунке ниже видно, что абсолютное значение индикатора H2, соответствующее очередному откату цены, превышает значение H1, соответствующее предыдущему максимуму цены. Это свидетельствует о том, что сила медведей превышает силу быков. Как видите, дальнейшее развитие событий показывает, что цена действительно перешла в нисходящий тренд.
OsMA – один из лучших среди опережающих индикаторов. Для того чтобы убедится в истинности этого утверждения, используйте этот индикатор для поиска дивергенций с ценой. Практика показывает, что дивергенции цены именно с этим индикатором дают наиболее точные опережающие сигналы о грядущем развороте ценовой тенденции. Пример дивергенции показан на рисунке ниже
Почему движется цена на Форекс
Из школьного курса экономики известно, что цена есть результат пересечения кривых спроса и предложения. Чем выше спрос и меньше предложение, тем выше цена (так как многие люди хотят купить, а купить можно не везде, то они готовы заплатить за покупку больше). И, соответственно, чем ниже спрос и больше предложение, тем ниже цена (поскольку купить можно везде, продавцы будут снижать цену, лишь бы купили именно у них). Всё просто. Вот почему движется цена на Форекс, на нем цена определяется абсолютно таким же образом.
Другое дело, что товар на рынке Форекс довольно специфический – это валюта. Да и покупателями с продавцами являются не обычные люди (если не считать мизерной доли оборота валютного рынка, которую делают обменные пункты для частных лиц).
Основными игроками здесь являются так называемые маркетмейкеры. Маркетмейкер в дословном переводе с английского языка означает – «делающий рынок». Именно сделки маркетмейкеров приводят к смещению цен в ту или другую сторону (делают динамику цен на Форекс).
Принцип всё тот же. Если количество маркетмейкеров желающих купить ту или иную валюту превышает количество маркетмейкеров желающих её продать, то цена данной валюты растёт. Ну и наоборот если при большом количестве продавцов, мало кто хочет купить ту или иную валюту, то ее цена снижается.
Другими словами, покупатель всегда старается выбрать продавца, предлагающего наименьшую цену, а продавец всегда желает продать свой товар.
Из школьного курса экономики известно, что цена есть результат пересечения кривых спроса и предложения. Чем выше спрос и меньше предложение, тем выше цена (так как многие люди хотят купить, а купить можно не везде, то они готовы заплатить за покупку больше). И, соответственно, чем ниже спрос и больше предложение, тем ниже цена (поскольку купить можно везде, продавцы будут снижать цену, лишь бы купили именно у них). Всё просто. Вот почему движется цена на Форекс, на нем цена определяется абсолютно таким же образом.
Другое дело, что товар на рынке Форекс довольно специфический – это валюта. Да и покупателями с продавцами являются не обычные люди (если не считать мизерной доли оборота валютного рынка, которую делают обменные пункты для частных лиц).
Основными игроками здесь являются так называемые маркетмейкеры. Маркетмейкер в дословном переводе с английского языка означает – «делающий рынок». Именно сделки маркетмейкеров приводят к смещению цен в ту или другую сторону (делают динамику цен на Форекс).
Принцип всё тот же. Если количество маркетмейкеров желающих купить ту или иную валюту превышает количество маркетмейкеров желающих её продать, то цена данной валюты растёт. Ну и наоборот если при большом количестве продавцов, мало кто хочет купить ту или иную валюту, то ее цена снижается.
Другими словами, покупатель всегда старается выбрать продавца, предлагающего наименьшую цену, а продавец всегда желает продать свой товар.
Почему движется цена на Форекс. Продолжение…
Некоторые ошибочно полагают, что динамику цен на Форекс делают обычные трейдеры (по сути своей – простые спекулянты). На самом деле армия спекулянтов лишь пытается угадать, куда двинут рынок «большие дяди» и вовремя присоединиться к этому движению. Объемы, торгуемые спекулянтами ничтожно малы с оборотом такого монстра как рынок Форекс (на Форекс ежедневно крутится около пяти триллионов долларов).
Кто же такие маркетмейкеры на рынке Форекс? Маркетмейкерами здесь являются крупнейшие банки, инвестиционные фонды, транснациональные корпорации, Центробанки стран. Именно они продают и покупают валюту в таком количестве, которое способно оказывать существенное влияние на динамику цен на Форекс.
Некоторые ошибочно полагают, что динамику цен на Форекс делают обычные трейдеры (по сути своей – простые спекулянты). На самом деле армия спекулянтов лишь пытается угадать, куда двинут рынок «большие дяди» и вовремя присоединиться к этому движению. Объемы, торгуемые спекулянтами ничтожно малы с оборотом такого монстра как рынок Форекс (на Форекс ежедневно крутится около пяти триллионов долларов).
Кто же такие маркетмейкеры на рынке Форекс? Маркетмейкерами здесь являются крупнейшие банки, инвестиционные фонды, транснациональные корпорации, Центробанки стран. Именно они продают и покупают валюту в таком количестве, которое способно оказывать существенное влияние на динамику цен на Форекс.
Что из себя представляет сетка ордеров
Сетка ордеров — это ряд отложенных ордеров, выставленных по обе стороны от текущей цены с определенным шагом. Стратегии с использованием сетки ордеров еще называют гридерными (от английского grid – сетка).
Подобно сети для ловли рыбы, сетка ордеров предназначена для ловли ценовых движений (и, соответственно, прибыли)
Достоинства и недостатки применения сетки
Многие считают, что использование данной стратегии позволяет забыть о классических видах анализа рынка. Чисто теоретически, расстановка сетки ордеров для того и нужна, чтобы извлекать прибыль практически из любого ценового движения. Однако на практике одна сетка хорошо работает в тренде, другая во флэте. Поэтому минимальный объём технического анализа, хотя бы для того чтобы идентифицировать тренд/флэт, использовать всё равно придётся.
Использование отложенных ордеров дает трейдеру такие неоспоримые преимущества как:
1. Возможность выставить сетку и забыть. Можно вообще выключить компьютер и заниматься другими делами, отложенные ордера сами откроют и закроют позиции.
2. Точное открытие позиций по нужным ценам без реквотов.
При применении сеточных стратегий следует учитывать такие моменты как:
1. Многие брокеры устанавливают определенные ограничения на количество одновременно открытых позиций.
2. Некоторые брокеры запрещают одновременное открытие разнонаправленных позиций.
Сетка ордеров — это ряд отложенных ордеров, выставленных по обе стороны от текущей цены с определенным шагом. Стратегии с использованием сетки ордеров еще называют гридерными (от английского grid – сетка).
Подобно сети для ловли рыбы, сетка ордеров предназначена для ловли ценовых движений (и, соответственно, прибыли)
Достоинства и недостатки применения сетки
Многие считают, что использование данной стратегии позволяет забыть о классических видах анализа рынка. Чисто теоретически, расстановка сетки ордеров для того и нужна, чтобы извлекать прибыль практически из любого ценового движения. Однако на практике одна сетка хорошо работает в тренде, другая во флэте. Поэтому минимальный объём технического анализа, хотя бы для того чтобы идентифицировать тренд/флэт, использовать всё равно придётся.
Использование отложенных ордеров дает трейдеру такие неоспоримые преимущества как:
1. Возможность выставить сетку и забыть. Можно вообще выключить компьютер и заниматься другими делами, отложенные ордера сами откроют и закроют позиции.
2. Точное открытие позиций по нужным ценам без реквотов.
При применении сеточных стратегий следует учитывать такие моменты как:
1. Многие брокеры устанавливают определенные ограничения на количество одновременно открытых позиций.
2. Некоторые брокеры запрещают одновременное открытие разнонаправленных позиций.
Стратегия сетка ордеров для трендового рынка
Как уже говорилось выше для трендового и для флэтового движения рынка применяются абсолютно разные сетки ордеров. Рассмотрим пример для трендового рынка. В данном случае мы ждем сильного направленного движения цены (причем не важно в какую сторону оно будет направлено). Такая сетка, например, может выставляться перед объявлением важных экономических новостей, когда известно, что они почти наверняка повлияют на цену, но пока не ясно в каком именно направлении.
Как видно из картинки, в данном случае выставляется сетка из отложенных ордеров на покупку выше текущего значения цены (BUY STOP) и симметричных ордеров на продажу ниже текущего значения цены (SELL STOP). Смысл такой расстановки сводится к тому, что цена двинувшись от текущей точки в одном определенном направлении будет открывать попутные сонаправленные ей ордера (вверх – на покупку, вниз – на продажу). Даже если в начале цена «запутается» зацепив попутно и ордер на продажу и ордер на покупку, то в дальнейшем (при условии трендового движения) она выведет суммарную позицию в прибыль.
Как уже говорилось выше для трендового и для флэтового движения рынка применяются абсолютно разные сетки ордеров. Рассмотрим пример для трендового рынка. В данном случае мы ждем сильного направленного движения цены (причем не важно в какую сторону оно будет направлено). Такая сетка, например, может выставляться перед объявлением важных экономических новостей, когда известно, что они почти наверняка повлияют на цену, но пока не ясно в каком именно направлении.
Как видно из картинки, в данном случае выставляется сетка из отложенных ордеров на покупку выше текущего значения цены (BUY STOP) и симметричных ордеров на продажу ниже текущего значения цены (SELL STOP). Смысл такой расстановки сводится к тому, что цена двинувшись от текущей точки в одном определенном направлении будет открывать попутные сонаправленные ей ордера (вверх – на покупку, вниз – на продажу). Даже если в начале цена «запутается» зацепив попутно и ордер на продажу и ордер на покупку, то в дальнейшем (при условии трендового движения) она выведет суммарную позицию в прибыль.
Стратегия сетка ордеров для флэтового рынка
Структура сетки похожа на предыдущую, только в данном случае выше текущей цены выставляются ордера на продажу, а ниже – ордера на покупку. Такая расстановка делается в расчете на то, что цена пройдя относительно небольшое расстояние в ту или иную сторону, зацепит ордер и откатится обратно.
В данном случае примерно определяются границы канала флэта около которых выставляются ордера SELL LIMIT и BUY LIMIT.
Фиксировать прибыль и останавливать убытки можно двумя основными способами:
1. Выставить для каждого отложенного ордера свои значения STOP LOSS и TAKE PROFIT. При таком варианте вы можете спокойно выключать компьютер и заниматься другими делами. Приказ брокером получен и будет выполнен при достижении ценой заданных условий.
2. Закрывать все ордера сетки при достижении заданной прибыли или максимально допустимого убытка.
Структура сетки похожа на предыдущую, только в данном случае выше текущей цены выставляются ордера на продажу, а ниже – ордера на покупку. Такая расстановка делается в расчете на то, что цена пройдя относительно небольшое расстояние в ту или иную сторону, зацепит ордер и откатится обратно.
В данном случае примерно определяются границы канала флэта около которых выставляются ордера SELL LIMIT и BUY LIMIT.
Фиксировать прибыль и останавливать убытки можно двумя основными способами:
1. Выставить для каждого отложенного ордера свои значения STOP LOSS и TAKE PROFIT. При таком варианте вы можете спокойно выключать компьютер и заниматься другими делами. Приказ брокером получен и будет выполнен при достижении ценой заданных условий.
2. Закрывать все ордера сетки при достижении заданной прибыли или максимально допустимого убытка.
❗️ТОЛЬКО СЕГОДНЯ
Открыли бесплатный доступ приватный канал «CryptoCobra», в котором есть:
- Ежедневный анализ рынка.
- Swing.
- Интрадей.
- Среднесрок.
- Долгосрок.
📌Бесплатный доступ открыт с течении 12 часов .
Ссылка для вступления👇
https://www.tg-me.com/joinchat-BPUOiRHJ1CM1MGRi
Открыли бесплатный доступ приватный канал «CryptoCobra», в котором есть:
- Ежедневный анализ рынка.
- Swing.
- Интрадей.
- Среднесрок.
- Долгосрок.
📌Бесплатный доступ открыт с течении 12 часов .
Ссылка для вступления👇
https://www.tg-me.com/joinchat-BPUOiRHJ1CM1MGRi
Основные параметры сетки ордеров
Шаг сетки – это расстояние между двумя соседними ордерами.
Размер позиции. Учтите, что размеры позиций каждой пары разнонаправленных ордеров должны быть равны. Обычно все ордера сетки имеют одинаковый размер позиции выбираемый исходя из принципов вашей системы управления капиталом.
Количество ордеров выбирается в зависимости от ситуации и всегда таким образом, что число ордеров на продажу равно числу ордеров на покупку.
Расчетная величина прибыли — это величина при достижении которой все ордера сетки закрываются.
Максимально допустимая величина убытка. Ну куда же без этого, быть готовым понести убытки трейдер должен всегда. И всегда он должен их контролировать, устанавливая предельно допустимую величину, достигнув которой, все ордера сетки должны быть закрыты.
Шаг сетки – это расстояние между двумя соседними ордерами.
Размер позиции. Учтите, что размеры позиций каждой пары разнонаправленных ордеров должны быть равны. Обычно все ордера сетки имеют одинаковый размер позиции выбираемый исходя из принципов вашей системы управления капиталом.
Количество ордеров выбирается в зависимости от ситуации и всегда таким образом, что число ордеров на продажу равно числу ордеров на покупку.
Расчетная величина прибыли — это величина при достижении которой все ордера сетки закрываются.
Максимально допустимая величина убытка. Ну куда же без этого, быть готовым понести убытки трейдер должен всегда. И всегда он должен их контролировать, устанавливая предельно допустимую величину, достигнув которой, все ордера сетки должны быть закрыты.