سنجش نرمال بودن داده ها 1 (normality test) در اقتصاد و مالی نرمال بودن داده های یک توزیع به سه دلیل بسیار حائز اهمیت است. اول اینکه فرض می شود بسیاری از داده ها (مانند نرخ بازده) از توزیع نرمال پیروی می کنند. دوم اینکه جزء خطا در بسیاری از مدل های اقتصاد سنجی نرمال در نظر گرفته می شود. سوم اینکه برای کار با داده های نرمال، مدلهای بسیار زیادی وجود دارد. یکی از متداولترین آزمون ها برای سنجش نرمال بودن یک توزیع آزمون شاپیرو -ویلک (Shapiro-Wilk) است. این آزمون دو مقدار w و p را باز می گرداند. فرض null این است که داده نرمال است بنابراین اگر مقدار P-Value بزرگتر از 0.05 باشد فرضیه صفر یعنی نرمال بودن تایید می شود. در مثال این پست دو توزیع تصادفی ایجاد می شود و نرمال بودن در آنها بررسی می شود. #نرمال #شاپیرو -ویلک #scipy #normality_test #Shapiro-Wilk
سنجش نرمال بودن داده ها 1 (normality test) در اقتصاد و مالی نرمال بودن داده های یک توزیع به سه دلیل بسیار حائز اهمیت است. اول اینکه فرض می شود بسیاری از داده ها (مانند نرخ بازده) از توزیع نرمال پیروی می کنند. دوم اینکه جزء خطا در بسیاری از مدل های اقتصاد سنجی نرمال در نظر گرفته می شود. سوم اینکه برای کار با داده های نرمال، مدلهای بسیار زیادی وجود دارد. یکی از متداولترین آزمون ها برای سنجش نرمال بودن یک توزیع آزمون شاپیرو -ویلک (Shapiro-Wilk) است. این آزمون دو مقدار w و p را باز می گرداند. فرض null این است که داده نرمال است بنابراین اگر مقدار P-Value بزرگتر از 0.05 باشد فرضیه صفر یعنی نرمال بودن تایید می شود. در مثال این پست دو توزیع تصادفی ایجاد می شود و نرمال بودن در آنها بررسی می شود. #نرمال #شاپیرو -ویلک #scipy #normality_test #Shapiro-Wilk
Spiking bond yields driving sharp losses in tech stocks
A spike in interest rates since the start of the year has accelerated a rotation out of high-growth technology stocks and into value stocks poised to benefit from a reopening of the economy. The Nasdaq has fallen more than 10% over the past month as the Dow has soared to record highs, with a spike in the 10-year US Treasury yield acting as the main catalyst. It recently surged to a cycle high of more than 1.60% after starting the year below 1%. But according to Jim Paulsen, the Leuthold Group's chief investment strategist, rising interest rates do not represent a long-term threat to the stock market. Paulsen expects the 10-year yield to cross 2% by the end of the year.
A spike in interest rates and its impact on the stock market depends on the economic backdrop, according to Paulsen. Rising interest rates amid a strengthening economy "may prove no challenge at all for stocks," Paulsen said.
