tg-me.com/python4finance/85
Last Update:
آشنایی با مدل autoregressive moving average)ARMA )
در خصوص میانگین متحرک پیش از این صحبت کردیم. برای ادامه بحث لازم است به این سوال پاسخ بدهیم که خود همبستگی (Autoregressive) جیست؟
اگر در یک سری زمانی، مقدار t ام یک متغیر به مقدار t-1 همان متغیر وابسته باشد به آن سری زمانی خود همبسته می گوییم.
معمولا برای بررسی سری زمانی ایستا از مدل اتورگرسیو مرتبه اول یا دوم استفاده می‌شود. مدل اتورگرسیو مرتبه اول به صورت زیر است:
X(t)=a0+a1X(t−1)+Z(t)
سری زمانی های AR مانا هستند و به راحتی می توان مقدار سری زمانی را در هر لحظه محاسبه کرد.
یکی از مدل هایی که برای پیش بینی در مالی استفاده می شود مدل ARMA است. مدل ARMA زمانی مناسب است که سیستم تابعی از شوکهای مشاهده ناپذیر باشد. برای مثال قیمت سهام که علاوه بر شوکهای اطلاعاتی در بازار تحت تأثیر شوکهای رفتاری آحاد نیز هست. در ادامه به بررسی مدل ARMA در مالی و شیوه استفاده از آن در پایتون خواهیم پرداخت.
#پایتون_مالی
#مدل_ARMA
#سری_زمانی
پایتون برای مالی در تلگرام https://www.tg-me.com/fr/Python4Finance/com.python4finance
پایتون برای مالی در بله https://ble.im/fr/Python4Finance/com.python4finance
BY Python4Finance
Share with your friend now:
tg-me.com/python4finance/85