آشنایی با مدل autoregressive moving average)ARMA )
در خصوص میانگین متحرک پیش از این صحبت کردیم. برای ادامه بحث لازم است به این سوال پاسخ بدهیم که خود همبستگی (Autoregressive) جیست؟ اگر در یک سری زمانی، مقدار t ام یک متغیر به مقدار t-1 همان متغیر وابسته باشد به آن سری زمانی خود همبسته می گوییم. معمولا برای بررسی سری زمانی ایستا از مدل اتورگرسیو مرتبه اول یا دوم استفاده می‌شود. مدل اتورگرسیو مرتبه اول به صورت زیر است:
X(t)=a0+a1X(t−1)+Z(t) سری زمانی های AR مانا هستند و به راحتی می توان مقدار سری زمانی را در هر لحظه محاسبه کرد. یکی از مدل هایی که برای پیش بینی در مالی استفاده می شود مدل ARMA است. مدل ARMA زمانی مناسب است که سیستم تابعی از شوکهای مشاهده ناپذیر باشد. برای مثال قیمت سهام که علاوه بر شوکهای اطلاعاتی در بازار تحت تأثیر شوکهای رفتاری آحاد نیز هست. در ادامه به بررسی مدل ARMA در مالی و شیوه استفاده از آن در پایتون خواهیم پرداخت.
آشنایی با مدل autoregressive moving average)ARMA )
در خصوص میانگین متحرک پیش از این صحبت کردیم. برای ادامه بحث لازم است به این سوال پاسخ بدهیم که خود همبستگی (Autoregressive) جیست؟ اگر در یک سری زمانی، مقدار t ام یک متغیر به مقدار t-1 همان متغیر وابسته باشد به آن سری زمانی خود همبسته می گوییم. معمولا برای بررسی سری زمانی ایستا از مدل اتورگرسیو مرتبه اول یا دوم استفاده می‌شود. مدل اتورگرسیو مرتبه اول به صورت زیر است:
X(t)=a0+a1X(t−1)+Z(t) سری زمانی های AR مانا هستند و به راحتی می توان مقدار سری زمانی را در هر لحظه محاسبه کرد. یکی از مدل هایی که برای پیش بینی در مالی استفاده می شود مدل ARMA است. مدل ARMA زمانی مناسب است که سیستم تابعی از شوکهای مشاهده ناپذیر باشد. برای مثال قیمت سهام که علاوه بر شوکهای اطلاعاتی در بازار تحت تأثیر شوکهای رفتاری آحاد نیز هست. در ادامه به بررسی مدل ARMA در مالی و شیوه استفاده از آن در پایتون خواهیم پرداخت.
Telegram has exploded as a hub for cybercriminals looking to buy, sell and share stolen data and hacking tools, new research shows, as the messaging app emerges as an alternative to the dark web.An investigation by cyber intelligence group Cyberint, together with the Financial Times, found a ballooning network of hackers sharing data leaks on the popular messaging platform, sometimes in channels with tens of thousands of subscribers, lured by its ease of use and light-touch moderation.
China’s stock markets are some of the largest in the world, with total market capitalization reaching RMB 79 trillion (US$12.2 trillion) in 2020. China’s stock markets are seen as a crucial tool for driving economic growth, in particular for financing the country’s rapidly growing high-tech sectors.Although traditionally closed off to overseas investors, China’s financial markets have gradually been loosening restrictions over the past couple of decades. At the same time, reforms have sought to make it easier for Chinese companies to list on onshore stock exchanges, and new programs have been launched in attempts to lure some of China’s most coveted overseas-listed companies back to the country.
